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异常交易系光大系统设计缺陷 证监会定性:首例极端个案

加入日期:2013-8-19 8:51:27

  东方网8月19日消息:据《青年报》报道,昨光大证券(601788,股吧)发布公告,首次较为详细地披露了“8·16”事件过程,该公司承认主要是其策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,并进行对冲操作后,当日盯市损失约1.94亿元。同日,证监会临时召开新闻发布会,发布“8·16事件”应急处置和初步核查情况。并称此次事件为“我国资本市场建立以来的首例极端事件”。本版撰文青年报记者孙琪

  光大证券暂停相关业务已被立案调查

  8·16交易有效

  昨日,证监会召开新闻发布会,介绍了光大证券“乌龙指”前后监管层调查的细节。

  发言人表示8月16日11时05分左右,上证综指突然上涨5.96%,证监会迅速作出反应,组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

  依据有关法规,8月16日全天股市交易成交有效,能够顺利交收,整个结算体系运行正常。

  据证监会初步核查,光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷,并被连锁触发,导致生成巨量市价委托订单。

  未发现人为操作差错

  据证监会发言人表示,在核查中尚未发现人为操作差错,但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷,信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务,责成公司整改,进行内部责任追究。同时,中国证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理,及时向社会公布。

  发言人还指出,此次事件是我国资本市场建立以来的首例,是一起极端个别事件,但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉,必须以此为鉴,举一反三,吸取教训,堵塞漏洞,完善制度,坚决防止类似问题再次发生。

  

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