(上接77版)

　　本投资组合报告所载数据截止2014年12月31日，本报告所列财务数据未经审计。

　　1、 报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）积极投资按行业分类的股票投资组合

　　（2）指数投资按行业分类的股票投资组合

　　3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　（3）其他各项资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　（5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。

　　第十二部分 基金的业绩

　　基金业绩截止日为2014年6月30日，并经基金托管人复核。

　　基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　注：2013年8月29日为基金合同生效日

　　第十三部分 基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、标的指数使用许可费；

　　4、基金上市费及年费；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　7、基金份额持有人大会费用；

　　8、基金的证券交易费用；

　　9、基金的银行汇划费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.0%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、标的指数使用许可费

　　本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元。计算方法如下：

　　H= E×0.02%÷当年天数

　　H为每日应计提的指数使用费

　　E为前一日的基金资产净值

　　指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

　　基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。

　　上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2014年10月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

　　2、更新了“第三部分 基金管理人”中的；

　　3、更新了“第四部分 基金托管人”中的；

　　4、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构的相关信息；

　　5、更新了“第十二部分 基金的投资”中投资组合报告的，数据截止至2014年12月31日；

　　6、更新了“第十三部分 基金的业绩”，数据截止至2014年12月31日；

　　7、更新了“第二十六部分 对基金份额持有人的服务”中的；

　　8、更新了“第二十七部分 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

　　上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

　　国泰基金管理有限公司

　　2015年4月13日来源上海证券报)