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开源证券:指增产品超额增厚中性策略回撤明显

加入日期:2022-5-18 11:08:08

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-5-18 11:08:08讯:

  进入2022年以来,A股持续宽幅震荡,量化基金表现如何?5月18日,开源证券发布最新研究观点称,指增产品超额增厚,中性策略回撤明显。

  具体来看,公募量化基金收益表现方面,500增强收益持续增厚。为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,开源证券将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金,定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。

  其中,4月18日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.20%,2022年以来公募量化对冲基金整体收益率为-1.81%。2022年以来,6只量化对冲基金取得正收益,19只量化对冲基金取得负收益。

  4月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.54%,2022年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.49%。2022年以来,32只沪深300增强基金超额收益为正,9只沪深300增强基金超额收益为负。

  4月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.64%,2022年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.04%。2022年以来,44只中证500增强基金超额收益为正,2只中证500增强基金超额收益为负。

  此外,私募量化基金收益表现方面,头部管理人业绩回撤明显。开源证券选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时,开源证券选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。

  从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2022年以来,私募量化中性产品的收益率为-0.07%。

  同时,开源证券选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2022年4月份,头部量化私募中性策略的平均收益率为-1.90%,月度收益率最高为-0.27%,月度收益最低为-3.53%。

(文章来源:证券日报网)

文章来源:证券日报网

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